独孤金圣：铁矿焦煤焦炭弱螺纹强，棕榈豆油菜油回落修正

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日内盘面回顾：　　2023年7月28日周五，商品期货主力合约涨跌不一，丁二烯橡胶(BR)涨近8%，液化石油气(LPG)涨超4%，PTA涨超3%，生猪、聚氯乙烯(PVC)涨超2%。跌幅方面，纯碱跌近4%，铁矿跌近3%，沪银、玻璃跌超2%，菜粕跌2%，沪锡、焦煤、硅铁跌近2%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨2.64%，上证50股指期货(IH)主力合约涨3.06%，中证500股指期货(IC)主力合约涨1.52%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.90%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.04%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.11%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.15%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.22%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深300 2308流入35.5亿，上证50 2308流入20.97亿，中证1000 2308流入10.25亿；资金流出方面，铁矿石2309流出20.19亿，纯碱2309流出12.6亿，沪金2310流出6.68亿。日内行情上涨方面化工居前，LPG，PTA，PVC，甲醇，PP，沥青，燃油，乙二醇，原油，尿素，橡胶上涨为主，今天弱势的纯碱继续减仓下跌，黑色系铁矿，焦煤焦炭弱势为主，原材料端弱势，玻璃也是跌了不少，农副产品菜粕豆粕红枣，白糖棉花今天相对弱势一些，生猪苹果玉米相对强势一些，油脂油料三大油脂方面震荡下跌尾盘稍微反弹，豆油略强势，棕榈和菜籽油弱势一点。下面再看看我们常关注的一些产品。　　重点数据关注：　　20:30 美国6月个人支出月率　　20:30 美国6月核心PCE物价指数月率　　20:30 美国6月核心PCE物价指数年率　　20:30 美国第二季度劳工成本指数季率　　22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值　　22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期　　次日01:00 美国至7月28日当周石油钻井总数　　具体相关产品操作思路：　　棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少9557手，空头持仓减少2538手，当日合计净空头持仓增加7019手。天气炒作和黑海升级给市场形成了坚挺的下部支撑，同时供应宽松、宏观不确定给市场形成了上部压制。盘面基本消化已有消息，目前印尼棕榈油的报价比马来西亚低30至40美元，打压对马来西亚棕榈油需求。国内棕榈油库存出现低位拐点，未来将呈现季节性的累积趋势，关注后期棕榈油进口到港节奏。短期棕榈油跟随国际市场，维持强势格局，不过短期市场走出来冲高回落的走势，上个交易日也是基本围绕我们的区间运行，暂时我们调整参与区间，继续关注77*6附近压制，下方支撑关注75*0附近。　　纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少60040手，空头持仓减少25255手，当日合计净空头持仓增加34785手。近期国内纯碱装置检修及减量装置较多，整体产量及开工下降明显，纯碱企业待发增加，订单接收表现较好，本周国内纯碱企业库存继续下降，当前企业库存较低，货源紧张，企业现货价格仍有上涨预期。需求端表现稳中有升，企业近期采购补库增加，市场成交改善。短期09合约我们关注到移仓情况还是比较多，暂时不要盲目追高，关注20*0-21*0的运行区间。(2401合约关注下方15*0的分水岭，上方压制1650-16*0，强压制17*0.)　　甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加10228手，空头持仓减少25650手，当日合计净多头持仓增加35878手。近期恢复涉及产能多于检修、减产涉及产能，国内甲醇产量及产能利用率提升，内地企业库存多降至低位，但因部分企业限量出货，导致库存稍有增加。港口方面，本周整体卸货速度良好，港口库存较大幅度累库，但在台风天气影响下，预计短期港口库存卸货速度将再度受到影响。需求方面，中天合创烯烃装置负荷稍有降低，但山东鲁西烯烃装置负荷提升，本周国内甲醇制烯烃产能利用率小幅下降。技术面来看行情围绕22*0附近支撑多次反弹，这个附近支撑还是比较大，建议继续关注2240附近支撑情况，上方关注23*0是否突破站稳，突破继续高看23*0附近。　　铁矿石2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少43223手，空头持仓减少38179手，当日合计净空头持仓增加5044手。当前供应端海外发运量、到港量环比有所下降。需求端，铁水产量连续三周下降，月底唐山限产加严铁水产量降福扩大，环比下降3.58万吨至240.69万吨。当前下游钢厂库存低位继续下降57万吨，港口库存环比去库88万吨。近期关于粗钢产量压减政策消息较多，需要重点关注。另外关注宏观方面政策、铁矿价格监管风险。短期上方关注一下84*-85*的压制情况，下方支撑还是关注82*附近。(2401合约上方关注75*-75*附近压制，支撑关注72*附近)　　螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少50306手，空头持仓减少60829手，当日合计净多头持仓增加10523手。螺纹产量回落，库存略有增加，表需小幅回升，数据表现基本符合预期。目前现货需求依然偏弱，盘面升水后期现正套及钢厂套保增多。关注粗钢平控政策落实情况，短期螺纹盘面或震荡整理等待现货进一步表现，短期行情技术面来看多空拉锯战，上方压制继续关注38*5附近，下方支撑关注38*0附近。　　免责声明：本文策略分享不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评 论转发打赏，如有转发请注明来处独孤金圣，否则按照侵权处理。

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